通知公告
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- • 农村发展研究所2020年度接收高校毕业生情况公示
- • 中国社会科学院2020年拟聘用管理岗位人员公示
- • 中国社会科学杂志社2020年度接收高校毕业生情况公示
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- • 中国社会科学院图书馆2020年专业技术人员招聘拟聘用人员公示
- • 经济研究所2020年度第二批拟聘用专业技术岗位人员公示
- • 俄罗斯东欧中亚研究所关于2020年第一批拟引进人员的公示
- • 中国社会科学院2020年度正高级职称评审结果公示
- • 中国哲学社会科学话语体系建设•浦东论坛“历史学•2020”征文启事
被收录情况
CSSCI 中文社会科学引文索引（2019—2020）来源期刊（含扩展版）
中国《中文社会科学引文索引》
中国《中国人文社会科学核心期刊要览(2008年版)》
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中国《中国人文社会科学核心期刊要览(2008年版)》
收益率曲线三因子模型的一个直观定义
【作者】李晓花 胡志浩
【关键词】 收益率曲线 三因子模型 直观定义 收益率曲线预测
【摘要】
三因子模型是收益率曲线研究的一种经典方法。本文根据收益率曲线的几何特征,提出了收益率曲线三因子模型的一个直观定义;从四个维度对直观定义方法与经典三因子模型进行了实证比较,结果显示直观定义方法均表现较优,对收益率曲线的刻画更加精细;阐述了收益率曲线三因子的影响因素及三因子之间的非线性关系,并运用支持向量机(SVM)技术对未来利率走势进行预测,结果显示预测结果优于传统线性模型。
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